Сравнение THD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
THD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности THD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.22% против 13.04% соответственно.
THD
1.38%
-8.51%
7.45%
3.89%
-3.66%
-0.22%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| THD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 7.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.51% | 12.17% |
| Макс. просадка | -64.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -25.63% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и SPY
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между THD и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение THD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и SPY
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.83% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% | 2.34% | 2.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок THD и SPY
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THD и SPY
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.