Сравнение THD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
THD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.02% против 28.39% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и SOXX
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
THD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
THD
SOXX
Сравнение THD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.03 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.63 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.44 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 16.46 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между THD и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и SOXX
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок THD и SOXX
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -70.21% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.27% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -45.75% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -45.75% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.95% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -20.10% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 10.25%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.83% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 26.41% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 40.12% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 35.48% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 32.98% | -11.49% |