Сравнение THD с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
THD и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 3.09% против 8.70% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и IPAC
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
THD vs. IPAC — Ранг доходности на риск
THD
IPAC
Сравнение THD c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.39 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.08 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между THD и IPAC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и IPAC
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок THD и IPAC
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -30.99% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.49% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -29.64% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -30.99% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.62% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -7.55% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.02% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и IPAC
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 8.46% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 12.68% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 19.43% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.50% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.58% | +4.92% |