PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с VPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с VPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

IPAC и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		8.11%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.19% соответственно.

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%

VPL

1 день
3.52%
1 месяц
-10.28%
С начала года
8.11%
6 месяцев
14.30%
1 год
39.82%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEAIPAC с IDEV
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO

Сравнение комиссий IPAC и VPL

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

IPAC vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.95

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.58

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.91

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.94

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между IPAC и VPL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и VPL

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VPL в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.28%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и VPL

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VPL.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-55.49%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.33%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-31.09%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-33.90%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-10.28%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-11.71%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и VPL

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.46%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

10.59%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.73%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

20.49%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.81%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.10%

-0.52%