Сравнение IPAC с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IPAC и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VPL.
Основные характеристики
| IPAC | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.56% | 6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 12.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 15.15% | 15.20% |
| Макс. просадка | -30.99% | -55.49% |
| Текущая просадка | -1.09% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между IPAC и VPL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VPL
С начала года, IPAC показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.45% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VPL
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VPL
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VPL в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 2.97% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.34% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VPL
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VPL
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 5.33% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.