Сравнение IPAC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPAC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.04% соответственно.
IPAC
6.24%
-3.76%
0.77%
14.19%
4.29%
5.24%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| IPAC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.15% |
| Макс. просадка | -30.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.25% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и SPY
И IPAC, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IPAC и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и SPY
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.06% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и SPY
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и SPY
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.