Сравнение IPAC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPAC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или SPY.
Основные характеристики
| IPAC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.15% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.32% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 12.67% |
| Макс. просадка | -30.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.31% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IPAC и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и SPY
С начала года, IPAC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и SPY
И IPAC, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и SPY
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 2.97% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и SPY
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и SPY
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.