Сравнение IPAC с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
IPAC и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 2.76% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и FLCH
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
IPAC
FLCH
Сравнение IPAC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.32 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.59 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.45 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 1.29 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.32 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и FLCH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и FLCH
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и FLCH
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -62.09% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -16.65% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -56.06% | +26.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -33.49% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -30.50% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 6.02% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и FLCH
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.44% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.92% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 23.03% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 29.58% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 28.06% | -11.47% |