Сравнение IPAC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).
IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ^GSPC
Основные характеристики
IPAC:
0.75
^GSPC:
2.31
IPAC:
1.12
^GSPC:
3.11
IPAC:
1.14
^GSPC:
1.43
IPAC:
1.03
^GSPC:
3.33
IPAC:
3.30
^GSPC:
14.75
IPAC:
3.42%
^GSPC:
1.91%
IPAC:
15.08%
^GSPC:
12.21%
IPAC:
-30.99%
^GSPC:
-56.78%
IPAC:
-6.02%
^GSPC:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.35% соответственно.
IPAC
7.65%
1.33%
4.49%
11.20%
4.26%
5.71%
^GSPC
26.85%
3.07%
10.27%
27.63%
13.60%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ^GSPC
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.