Сравнение IPAC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC).
IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ^GSPC
Основные характеристики
IPAC:
0.15
^GSPC:
0.22
IPAC:
0.35
^GSPC:
0.44
IPAC:
1.05
^GSPC:
1.06
IPAC:
0.19
^GSPC:
0.22
IPAC:
0.60
^GSPC:
1.02
IPAC:
4.85%
^GSPC:
4.15%
IPAC:
19.42%
^GSPC:
19.00%
IPAC:
-30.99%
^GSPC:
-56.78%
IPAC:
-7.58%
^GSPC:
-14.13%
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.48% против 9.77% соответственно.
IPAC
-0.29%
-5.01%
-4.10%
4.53%
7.90%
4.48%
^GSPC
-10.30%
-7.04%
-9.70%
4.44%
12.96%
9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAC и ^GSPC
IPAC
^GSPC
Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ^GSPC
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 12.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.