PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 Index (^GSPC).

IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.24% соответственно.

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с IDEV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IPAC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.41

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.41

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.61

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между IPAC и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ^GSPC

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-56.78%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.14%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.43%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-33.92%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.78%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.75%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ^GSPC

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

5.37%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.55%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.33%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.90%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.05%

-1.46%