PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAC с IVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с IVAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

IPAC и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или IVAL.

Корреляция

Корреляция между IPAC и IVAL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAC:

0.55

IVAL:

0.36

Коэф-т Сортино

IPAC:

0.92

IVAL:

0.66

Коэф-т Омега

IPAC:

1.13

IVAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

IPAC:

0.70

IVAL:

0.46

Коэф-т Мартина

IPAC:

2.22

IVAL:

1.33

Индекс Язвы

IPAC:

4.90%

IVAL:

5.42%

Дневная вол-ть

IPAC:

19.40%

IVAL:

18.53%

Макс. просадка

IPAC:

-30.99%

IVAL:

-46.09%

Текущая просадка

IPAC:

0.00%

IVAL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.94% соответственно.

IPAC

С начала года

8.22%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

5.38%

1 год

10.64%

5 лет

9.24%

10 лет

5.13%

IVAL

С начала года

13.28%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

10.81%

1 год

6.58%

5 лет

8.92%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPAC и IVAL

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVAL в 0.59%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAC и IVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAC c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IVAL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и IVAL

IPAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.89%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и IVAL

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и IVAL

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 3.97% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...