Сравнение IPAC с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IPAC и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPAC и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.75% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и IVAL
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
IPAC vs. IVAL — Ранг доходности на риск
IPAC
IVAL
Сравнение IPAC c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.13 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.85 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.24 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.61 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.13 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и IVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и IVAL
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IVAL в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и IVAL
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -46.09% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.24% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -31.01% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -46.09% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -7.11% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -12.12% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и IVAL
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.41% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.38% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.60% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.67% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.91% | -2.33% |