PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. IPAC is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 9.13%/yr vs 8.01%/yr for IVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAC показывает доходность 13.73%, а IVAL немного ниже – 13.29%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.01% соответственно.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between IPAC and IVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.82

The correlation between IPAC and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и IVAL

Секторы
IPAC
IVAL

Финансовые услуги

22.9%

-

Промышленность

21.3%
28.5%

Технологии

12.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
23.5%

Сырьевые материалы

8.2%
21.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.1%

Недвижимость

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.8%
11.6%

Финансовые услуги

IPAC
22.9%
IVAL

-

Промышленность

IPAC
21.3%
IVAL
28.5%

Технологии

IPAC
12.9%
IVAL
3.9%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.8%
IVAL
23.5%

Сырьевые материалы

IPAC
8.2%
IVAL
21.2%

Коммуникационные услуги

IPAC
5.7%
IVAL
2.1%

Недвижимость

IPAC
5.5%
IVAL

-

Здравоохранение

IPAC
5.3%
IVAL
1.8%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
IVAL
7.4%

Коммунальные услуги

IPAC
1.9%
IVAL

-

Энергетика

IPAC
1.8%
IVAL
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPYIPAC с IDEV
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV

Доходность на риск

IPAC vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.96

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.88

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

10.17

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IPAC и IVAL

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-46.09%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.24%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.92%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-31.01%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-46.09%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.94%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.00%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и IVAL

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 4.00% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.82%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.00%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.37%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.74%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.84%

-2.26%

Сравнение комиссий IPAC и IVAL

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и IVAL

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and IVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (4.00%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, IPAC leads with 9.13% vs 8.01% for IVAL. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 9.13% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.66% for IVAL.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор