Сравнение IPAC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IPAC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VEA.
Основные характеристики
| IPAC | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.56% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 17.67% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 15.15% | 13.21% |
| Макс. просадка | -30.99% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.09% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между IPAC и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAC показывает доходность 9.56%, а VEA немного выше – 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPAC имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции VEA немного отстают с 5.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VEA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VEA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VEA в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 2.97% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VEA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VEA
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.