PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) Коэффициент Шарпа: 1.61

Коэффициент Шарпа IPAC равен 1.61, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.61 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IPAC

Ранг коэффициента Шарпа IPAC: 81.181
Исключительно

IPAC опережает 81.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция IPAC на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IPAC относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.86+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Core MSCI Pacific ETF с другими ETF в категории Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность IPAC с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EWYiShares MSCI South Korea ETF3.75
FLKRFranklin FTSE South Korea ETF3.66
MKORMatthews Korea Active ETF3.57
DVYAiShares Asia/Pacific Dividend ETF2.60
FPAFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund2.35
FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF2.22
EWTiShares MSCI Taiwan ETF2.08
VPLVanguard FTSE Pacific ETF2.08
EWHiShares MSCI Hong Kong ETF2.05
AIAiShares Asia 50 ETF1.96
IPACiShares Core MSCI Pacific ETF1.61

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IPAC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IPAC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IPAC risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IPAC Sortino Ratio