PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THD с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с EPHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 2.94%/yr vs -3.21%/yr for EPHE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THD и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 2.94% против -3.21% соответственно.

THD

1 день
0.82%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
23.77%
С начала года
25.10%
1 год
40.54%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.94%

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		25.10%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between THD and EPHE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between THD and EPHE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THD и EPHE

Секторы
THD
EPHE

Промышленность

31.1%
30.8%

Энергетика

13.5%
1.3%

Финансовые услуги

11.1%
20.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.5%

Коммунальные услуги

7.0%
13.5%

Здравоохранение

6.1%

-

Недвижимость

5.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.7%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

THD
31.1%
EPHE
30.8%

Энергетика

THD
13.5%
EPHE
1.3%

Финансовые услуги

THD
11.1%
EPHE
20.0%

Коммуникационные услуги

THD
9.8%
EPHE
4.8%

Потребительский защитный сектор

THD
7.5%
EPHE
4.5%

Коммунальные услуги

THD
7.0%
EPHE
13.5%

Здравоохранение

THD
6.1%
EPHE

-

Недвижимость

THD
5.0%
EPHE
11.2%

Потребительский циклический сектор

THD
4.7%
EPHE
12.7%

Сырьевые материалы

THD
2.9%
EPHE
1.1%

Технологии

THD
1.2%
EPHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с SSOTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI

Доходность на риск

THD vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THDEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.04

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.09

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.06

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

-0.10

+9.02

THD vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THD и EPHE

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-53.82%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.90%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-21.42%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-32.96%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-51.62%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-31.26%

+23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-21.07%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

8.83%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EPHE

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 6.38%, в то время как у iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

15.94%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

20.56%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

18.44%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.28%

-0.70%

Сравнение комиссий THD и EPHE

И THD, и EPHE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EPHE

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EPHE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.46%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and EPHE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (7.10%) compared to THD (6.38%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs EPHE's -53.82%.

On 10-year performance, THD leads with 2.94% vs -3.21% for EPHE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, THD has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, THD has performed better with a 2.94% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD and EPHE have the same expense ratio: 0.59% per year.

THD has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.67% for EPHE.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор