Сравнение EPHE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPHE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VOO.
Основные характеристики
| EPHE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 7.10% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -6.58% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.68% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.88% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 12.23% |
| Макс. просадка | -53.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -33.41% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VOO
С начала года, EPHE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.88% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VOO
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VOO
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.23% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VOO
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VOO
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.