Сравнение EPHE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPHE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.63% против 14.14% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VOO
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EPHE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EPHE
VOO
Сравнение EPHE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.55 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.31 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VOO
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VOO
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -33.99% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -11.98% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -24.52% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -33.99% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.55% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -3.72% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.55% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VOO
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.34% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 9.47% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.11% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.82% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.99% | +4.35% |