Сравнение EPHE с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EPHE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.34% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EWY
И EPHE, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPHE vs. EWY — Ранг доходности на риск
EPHE
EWY
Сравнение EPHE c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 3.75 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 3.92 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 6.01 | -6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 24.11 | -24.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 3.75 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и EWY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EWY
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EWY
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -74.14% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -23.08% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -48.55% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -49.73% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -16.61% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -20.23% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.76% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 20.29% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 31.19% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 36.35% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 26.63% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.20% | -3.86% |