PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPHE с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPHEVT
Дох-ть с нач. г.4.39%19.83%
Дох-ть за 1 год10.97%31.88%
Дох-ть за 3 года-5.37%5.93%
Дох-ть за 5 лет-4.27%11.51%
Дох-ть за 10 лет-2.50%9.57%
Коэф-т Шарпа0.742.69
Коэф-т Сортино1.133.67
Коэф-т Омега1.131.49
Коэф-т Кальмара0.283.03
Коэф-т Мартина1.7617.75
Индекс Язвы6.41%1.79%
Дневная вол-ть15.23%11.81%
Макс. просадка-53.82%-50.27%
Текущая просадка-31.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPHE и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и VT

С начала года, EPHE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.50% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
11.06%
EPHE
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPHE и VT

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
График комиссии EPHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPHE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPHE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPHE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPHE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPHE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPHE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.76
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.80

Сравнение коэффициента Шарпа EPHE и VT

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.70
EPHE
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и VT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VT в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.15%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%0.97%1.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.82%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EPHE и VT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.06%
0
EPHE
VT

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и VT

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
3.27%
EPHE
VT