Сравнение EPHE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EPHE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VT.
Основные характеристики
EPHE | VT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 19.83% |
Дох-ть за 1 год | 10.97% | 31.88% |
Дох-ть за 3 года | -5.37% | 5.93% |
Дох-ть за 5 лет | -4.27% | 11.51% |
Дох-ть за 10 лет | -2.50% | 9.57% |
Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.69 |
Коэф-т Сортино | 1.13 | 3.67 |
Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.03 |
Коэф-т Мартина | 1.76 | 17.75 |
Индекс Язвы | 6.41% | 1.79% |
Дневная вол-ть | 15.23% | 11.81% |
Макс. просадка | -53.82% | -50.27% |
Текущая просадка | -31.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VT
С начала года, EPHE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.50% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VT в 1.82%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Philippines ETF | 2.15% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.