Сравнение EPHE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EPHE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.64% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
EPHE vs. VT — Ранг доходности на риск
EPHE
VT
Сравнение EPHE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.30 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.90 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.92 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 8.83 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.30 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -50.27% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -11.84% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -26.38% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -34.24% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.97% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.08% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.57% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.18% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.00% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.26% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.98% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.20% | +5.14% |