Сравнение EPHE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EPHE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VT.
Основные характеристики
| EPHE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 14.40% |
| Дох-ть за 1 год | 17.09% | 21.84% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | 5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.71% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.36% |
| Макс. просадка | -53.82% | -50.27% |
| Текущая просадка | -27.37% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VT
С начала года, EPHE показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.08% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VT в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.04% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.