Сравнение EPHE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EPHE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VT.
Корреляция
Корреляция между EPHE и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VT
Основные характеристики
EPHE:
-0.22
VT:
1.76
EPHE:
-0.19
VT:
2.37
EPHE:
0.98
VT:
1.32
EPHE:
-0.09
VT:
2.59
EPHE:
-0.39
VT:
10.33
EPHE:
8.96%
VT:
2.04%
EPHE:
16.16%
VT:
11.99%
EPHE:
-53.82%
VT:
-50.27%
EPHE:
-35.62%
VT:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -3.72% против 9.63% соответственно.
EPHE
-1.12%
-0.08%
-2.19%
-3.61%
-3.85%
-3.72%
VT
1.70%
1.96%
5.91%
20.04%
9.79%
9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и VT
EPHE
VT
Сравнение EPHE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VT в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.35% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.92% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.