Сравнение EPHE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPHE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VTI.
Корреляция
Корреляция между EPHE и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VTI
Основные характеристики
EPHE:
-0.32
VTI:
1.80
EPHE:
-0.34
VTI:
2.41
EPHE:
0.96
VTI:
1.33
EPHE:
-0.13
VTI:
2.72
EPHE:
-0.59
VTI:
10.93
EPHE:
8.77%
VTI:
2.13%
EPHE:
16.14%
VTI:
13.00%
EPHE:
-53.82%
VTI:
-55.45%
EPHE:
-36.73%
VTI:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.86% против 12.70% соответственно.
EPHE
-2.84%
-4.00%
-3.13%
-6.44%
-4.76%
-3.86%
VTI
-0.48%
-3.53%
3.99%
23.27%
13.13%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VTI
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и VTI
EPHE
VTI
Сравнение EPHE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VTI
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.39% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VTI
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VTI
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.