Сравнение EPHE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPHE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VTI.
Корреляция
Корреляция между EPHE и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VTI
Основные характеристики
EPHE:
0.21
VTI:
0.27
EPHE:
0.43
VTI:
0.52
EPHE:
1.05
VTI:
1.08
EPHE:
0.10
VTI:
0.27
EPHE:
0.36
VTI:
1.20
EPHE:
10.88%
VTI:
4.39%
EPHE:
18.80%
VTI:
19.60%
EPHE:
-53.82%
VTI:
-55.45%
EPHE:
-34.19%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.75% против 10.90% соответственно.
EPHE
1.08%
-2.35%
-11.55%
4.69%
2.33%
-3.75%
VTI
-10.40%
-6.85%
-9.83%
6.93%
14.69%
10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VTI
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и VTI
EPHE
VTI
Сравнение EPHE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VTI
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.29% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VTI
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 9.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.