Сравнение EPHE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPHE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VTI.
Основные характеристики
| EPHE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -6.30% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.47% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.80% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 12.58% |
| Макс. просадка | -53.82% | -55.45% |
| Текущая просадка | -32.79% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VTI
С начала года, EPHE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.80% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VTI
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VTI
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.21% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VTI
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VTI
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.