Сравнение EPHE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPHE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VTI.
Основные характеристики
| EPHE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.39% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | -3.39% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | -2.58% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.80% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.39% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.08% |
| Макс. просадка | -53.82% | -55.45% |
| Current Drawdown | -35.53% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VTI
С начала года, EPHE показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.39% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VTI
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VTI
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.06% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VTI
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VTI
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.