Сравнение EPHE с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EPHE и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -2.63% против -1.75% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EIDO
И EPHE, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPHE vs. EIDO — Ранг доходности на риск
EPHE
EIDO
Сравнение EPHE c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.05 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.00 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EIDO
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EIDO
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -63.21% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -21.33% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -38.14% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -59.41% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -42.40% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -24.39% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.88% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 16.53% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.84% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.54% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.65% | -2.31% |