PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.37%/yr vs 0.90%/yr for GOVT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям GOVT по среднегодовой доходности: -3.37% против 0.90% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between EPHE and GOVT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.02

The correlation between EPHE and GOVT shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с ITOT
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

EPHE vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.95

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.42

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.19

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.47

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.95

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EPHE и GOVT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-19.07%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-2.85%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-5.43%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-16.60%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-19.07%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-7.05%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-5.25%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

0.97%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и GOVT

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.10%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

2.52%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

3.63%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

6.04%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

5.22%

+17.01%

Сравнение комиссий EPHE и GOVT

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и GOVT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and GOVT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.59%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs GOVT's -19.07%.

On 10-year performance, GOVT leads with 0.90% vs -3.37% for EPHE. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOVT has performed better with a 0.90% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

GOVT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while GOVT is Government Bonds. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.05% for GOVT.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор