Сравнение EPHE с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
EPHE и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или GOVT.
Основные характеристики
| EPHE | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 7.10% | 4.84% |
| Дох-ть за 3 года | -6.58% | -2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.68% | -0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.88% | 0.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 3.35 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 5.58% |
| Макс. просадка | -53.82% | -19.07% |
| Текущая просадка | -33.41% | -12.41% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и GOVT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и GOVT
С начала года, EPHE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям GOVT по среднегодовой доходности: -2.88% против 0.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и GOVT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и GOVT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности GOVT в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.23% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и GOVT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и GOVT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.