Сравнение EPHE с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
EPHE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или VXUS.
Основные характеристики
| EPHE | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 10.97% | 19.96% |
| Дох-ть за 3 года | -5.37% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.27% | 5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.50% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.76 | 9.08 |
| Индекс Язвы | 6.41% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 12.84% |
| Макс. просадка | -53.82% | -35.97% |
| Текущая просадка | -31.06% | -5.08% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и VXUS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и VXUS
С начала года, EPHE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: -2.50% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и VXUS
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и VXUS
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VXUS в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.15% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и VXUS
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и VXUS
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.