Сравнение THD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
THD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.81% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и DGRO
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
THD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
THD
DGRO
Сравнение THD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.48 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.80 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между THD и DGRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и DGRO
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок THD и DGRO
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -35.10% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.92% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -19.31% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -35.10% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -4.70% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -3.48% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.37% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и DGRO
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 3.57% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 7.21% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 14.47% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.84% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.63% | +4.86% |