Сравнение TGPCX с TGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Доходность по периодам
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TGHYX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGHYX в 0.55%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TGHYX
Сравнение TGPCX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TGHYX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TGHYX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TGHYX
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TGHYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | — | — |