- ISIN
- US87234N2457
- CUSIP
- 87234N245
- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции TGPCX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGPCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) показал доход в 4.14% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGPCX составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
TCW Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TGPCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGPCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.67% | -3.28% | 3.56% | 1.31% | -0.32% | 4.14% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 1.38% | -1.54% | 0.43% | 1.38% | 2.55% | -0.66% | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.49% | -0.40% | 9.17% |
| 2024 | -2.56% | 0.70% | 1.92% | -3.33% | 2.83% | 1.38% | 2.46% | 2.07% | 1.54% | -2.40% | 2.62% | -2.87% | 4.10% |
| 2023 | 4.83% | -2.40% | 1.42% | 1.49% | -0.83% | 2.13% | 1.45% | -1.25% | -3.35% | -1.96% | 6.68% | 7.89% | 16.54% |
| 2022 | -3.59% | -1.62% | -0.41% | -5.29% | -0.26% | -4.73% | 4.50% | -2.73% | -6.06% | 2.21% | 4.05% | -1.80% | -15.22% |
| 2021 | -0.93% | 1.25% | 0.61% | 2.98% | 0.52% | 1.03% | 1.24% | 1.23% | -2.49% | 2.12% | -1.07% | 1.78% | 8.45% |
Метрики бенчмарка
TCW Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.36, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2006.
- This fund participated in 46.82% of S&P 500 Index downside but only 43.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 43.61%
- Участие в снижении
- 46.82%
Комиссия
Комиссия TGPCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGPCX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGPCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.29 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.15 | -2.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.84 | $0.35 | $0.50 | $1.27 | $0.19 | $0.81 | $0.72 | $0.50 | $0.77 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка TCW Conservative Allocation Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -21.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 6mo 13d | 1y 10moокт. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.27%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.75%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 5mo | 7mo 10dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.18%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| TGPCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -56.78% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -18.90% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -25.43% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -33.92% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.31% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.71% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.05% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGPCX
Добавьте TCW Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGPCX