График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) показал доход в -1.52% с начала года и 5.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGPCX составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TCW Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGPCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.67% | -4.35% | -1.52% | |||||||||
| 2025 | 1.94% | 1.38% | -1.54% | 0.43% | 1.38% | 2.55% | -0.66% | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.49% | -0.40% | 9.17% |
| 2024 | -2.56% | 0.70% | 1.92% | -3.33% | 2.83% | 1.38% | 2.46% | 2.07% | 1.54% | -2.40% | 2.62% | -2.87% | 4.10% |
| 2023 | 4.83% | -2.40% | 1.42% | 1.49% | -0.83% | 2.13% | 1.45% | -1.25% | -3.35% | -1.96% | 6.68% | 7.89% | 16.54% |
| 2022 | -3.59% | -1.62% | -0.41% | -5.29% | -0.26% | -4.73% | 4.50% | -2.73% | -6.06% | 2.21% | 4.05% | -1.80% | -15.22% |
| 2021 | -0.93% | 1.25% | 0.61% | 2.98% | 0.52% | 1.03% | 1.24% | 1.23% | -2.49% | 2.12% | -1.07% | 1.78% | 8.45% |
Метрики бенчмарка
TCW Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.02%, бета — 0.36, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 20.11.2006.
- Этот фонд участвовал в 46.87% снижения S&P 500 Index, но только в 44.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.36 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 44.05%
- Участие в снижении
- 46.87%
Комиссия
Комиссия TGPCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGPCX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGPCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.61 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TGPCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.84 | $0.35 | $0.50 | $1.27 | $0.19 | $0.81 | $0.72 | $0.50 | $0.77 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TCW Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка TCW Conservative Allocation Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.03% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 135 | 18 сент. 2009 г. | 476 |
| -20.27% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -17.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -9.75% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 153 |
| -8.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...