PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87234N2457

CUSIP

87234N245

Эмитент

TCW

Дата выпуска

15 нояб. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TGPCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) показал доход в 3.35% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGPCX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGPCX

С начала года

3.35%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-2.55%

1 год

5.08%

3 года

4.03%

5 лет

2.73%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGPCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%1.38%-1.54%0.43%1.12%3.35%
20240.62%0.70%1.92%-3.33%2.83%1.38%2.46%2.07%1.54%-2.40%2.62%-5.71%4.37%
20234.83%-2.40%1.42%1.49%-0.83%2.13%1.45%-1.25%-3.35%-1.96%6.68%4.48%12.86%
2022-3.59%-1.62%-0.41%-5.29%-0.26%-4.73%4.50%-2.73%-6.06%1.73%4.54%-4.40%-17.47%
2021-0.92%1.24%0.62%2.98%0.52%1.03%1.24%1.23%-2.49%2.05%-1.00%-5.39%0.81%
20201.39%-2.14%-7.52%6.06%3.39%1.90%3.30%2.05%-1.04%-0.81%5.81%1.25%13.64%
20194.00%1.88%1.41%1.30%-1.03%3.11%0.34%0.42%-0.08%0.67%1.41%-0.28%13.84%
2018-2.59%-1.83%-0.25%0.26%1.10%-0.00%1.09%1.16%-0.25%-4.03%0.94%-7.21%-11.34%
20171.15%1.22%0.35%0.69%0.77%0.34%0.84%0.59%0.42%0.83%0.74%2.34%10.74%
2016-2.68%0.00%2.50%0.17%0.42%0.92%1.74%-0.08%0.08%-1.38%-0.49%-3.78%-2.73%
2015-0.49%3.04%-0.32%-0.16%0.32%-0.80%2.01%-2.84%-1.22%2.71%-0.16%-2.92%-1.02%
2014-0.68%2.41%-1.01%-1.02%1.11%1.86%-1.25%2.86%-1.55%1.00%2.06%-0.20%5.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGPCX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGPCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$0.84$0.35$0.50$1.27$0.19$0.81$0.72$0.50$0.77$0.47$0.20

Дивидендный доход

7.18%7.43%3.10%4.86%9.89%1.47%7.05%6.71%4.07%6.83%3.94%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TCW Conservative Allocation Fund составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.88%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-22.32%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.15619 окт. 2009 г.496
-17.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-11.76%2 янв. 2018 г.2533 янв. 2019 г.2101 нояб. 2019 г.463
-9.75%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.21510 авг. 2012 г.265
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...