Сравнение TGPCX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 5.46% против 1.02% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TGGBX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TGGBX
Сравнение TGPCX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.15 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 4.11 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TGGBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TGGBX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TGGBX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -27.37% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.16% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -26.20% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -27.37% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -10.44% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.44% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TGGBX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.10% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 3.26% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 5.41% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 6.71% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.75% | +1.90% |