Сравнение TGPCX с HCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и HCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и HCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у HCVAX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции HCVAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.94% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и HCVAX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HCVAX в 0.59%.
Доходность на риск
TGPCX vs. HCVAX — Ранг доходности на риск
TGPCX
HCVAX
Сравнение TGPCX c HCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | HCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 7.75 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и HCVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и HCVAX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности HCVAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и HCVAX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки HCVAX в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и HCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -31.09% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.00% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -18.45% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -18.45% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.36% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.75% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и HCVAX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеют волатильность 2.67% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.14% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.85% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 6.89% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 6.70% | +0.95% |