PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с TGDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и TGDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.06% соответственно.

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGGBX
Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGWIX

Сравнение комиссий TGPCX и TGDVX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXTGDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

6.22

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGDVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между TGPCX и TGDVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и TGDVX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGDVX в 24.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и TGDVX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-60.90%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-14.01%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-21.40%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-42.66%

+22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.67%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-10.19%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.24%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и TGDVX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.73%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

9.43%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

18.08%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

16.84%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

19.38%

-11.73%