Сравнение TGPCX с TGEIX
TGPCX (TCW Conservative Allocation Fund) and TGEIX (TCW Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - TGPCX is a Diversified Portfolio fund managed by TCW, while TGEIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGPCX returned 5.94%/yr vs 4.19%/yr for TGEIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TGPCX charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for TGEIX.
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 4.19% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.94%
TGEIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам TGPCX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 5.15% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 4.17% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Correlation
The correlation between TGPCX and TGEIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between TGPCX and TGEIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGPCX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TGEIX
Сравнение TGPCX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.84 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.50 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 15.90 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.68 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TGEIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -46.33% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.56% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -6.53% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -29.53% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -29.74% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.24% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TGEIX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.27% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 3.58% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 4.33% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 6.63% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.71% | -0.02% |
Сравнение комиссий TGPCX и TGEIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TGEIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TGEIX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 6.18% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.36% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
TGPCX and TGEIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGPCX has higher volatility (2.05%) compared to TGEIX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TGPCX dropped -21.03% vs TGEIX's -46.33%.
TGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGPCX и TGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор