Сравнение TGPCX с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.98% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TGEIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TGEIX
Сравнение TGPCX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.10 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.99 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 9.21 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.10 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TGEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TGEIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TGEIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -46.33% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.70% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -29.53% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -29.74% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.70% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.28% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.11% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TGEIX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.87% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 3.11% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 4.96% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 6.58% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.70% | -0.05% |