PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGPCX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и TGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.98% соответственно.


TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Conservative Allocation Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Сравнение комиссий TGPCX и TGEIX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.


Доходность на риск

TGPCX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGPCXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.10

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.99

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.21

-3.30

TGPCX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGPCXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.10

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между TGPCX и TGEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и TGEIX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и TGEIX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGPCXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-46.33%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.70%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-29.53%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-29.74%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-4.70%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.28%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.11%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и TGEIX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGPCXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.87%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

3.11%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

4.96%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

6.58%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

7.70%

-0.05%