PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGPCX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и TGCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 5.46% против 14.14% соответственно.


TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Conservative Allocation Fund

TCW Select Equities Fund

Сравнение комиссий TGPCX и TGCEX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGCEX в 0.77%.


Доходность на риск

TGPCX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGPCXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.66

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.37

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

1.14

+4.78

TGPCX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGPCXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между TGPCX и TGCEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и TGCEX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и TGCEX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGPCXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-63.61%

+42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-20.31%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-42.96%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-42.96%

+22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-17.53%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-16.74%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

6.55%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGPCXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.76%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

13.01%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

22.57%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

23.15%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

22.50%

-14.85%