Сравнение TGEIX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGEIX показывает доходность -1.46%, а TGGBX немного выше – -1.43%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.02% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и TGGBX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGEIX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGEIX
TGGBX
Сравнение TGEIX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.89 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.33 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.15 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.11 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.89 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.19 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и TGGBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и TGGBX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и TGGBX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -27.37% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -4.16% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -26.20% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -27.37% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -10.44% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.44% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и TGGBX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.10% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.26% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 5.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.71% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 5.75% | +1.95% |