PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGEIX с TGLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGEIX (TCW Emerging Markets Income Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both mutual funds - TGEIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGLMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGEIX returned 4.19%/yr vs 1.53%/yr for TGLMX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TGEIX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 4.19% против 1.53% соответственно.

TGEIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
4.17%
6 месяцев
4.85%
1 год
15.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
2.69%
10 лет*
4.19%

TGLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.29%
3 года*
4.76%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		4.17%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		1.25%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Correlation

The correlation between TGEIX and TGLMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.18

Over the past year, TGEIX and TGLMX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGCFXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX

Доходность на риск

TGEIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXTGLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.64

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.12
2.48

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.31

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.74

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

8.29

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.64

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGLMX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGEIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-22.26%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-2.63%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-8.56%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-22.17%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-22.26%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.80%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGLMX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.27%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGEIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.44%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

3.00%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.39%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

7.05%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

5.59%

+2.12%

Сравнение комиссий TGEIX и TGLMX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGLMX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности TGLMX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		6.18%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.74%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TGEIX and TGLMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to TGEIX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TGEIX dropped -46.33% vs TGLMX's -22.26%.

TGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGEIX и TGLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор