PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.52% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий TGEIX и TGLMX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.10

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.60

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.71

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

5.02

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между TGEIX и TGLMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGLMX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGLMX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-22.26%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.28%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-22.17%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-22.26%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.63%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.80%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGLMX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

5.01%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

7.03%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

5.57%

+2.13%