PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с TGCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.14% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Select Equities Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGWIXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFXTGEIX с TGLMX
Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGWIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGVOX

Сравнение комиссий TGEIX и TGCEX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.33

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.66

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.37

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

1.14

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.33

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между TGEIX и TGCEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGCEX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGCEX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-63.61%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-20.31%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-42.96%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-42.96%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-17.53%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-16.74%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.55%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.76%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

13.01%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

22.57%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

23.15%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

22.50%

-14.80%