Сравнение TGEIX с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 3.98% против 18.45% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и ARGT
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
TGEIX vs. ARGT — Ранг доходности на риск
TGEIX
ARGT
Сравнение TGEIX c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.40 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.93 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.58 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 1.33 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.40 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и ARGT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и ARGT
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и ARGT
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -61.68% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -28.46% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -35.14% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -61.68% | +31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -9.45% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -22.19% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 12.35% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и ARGT
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.69% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 27.97% | -24.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 39.11% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 31.76% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 31.36% | -23.66% |