Сравнение TGEIX с TGPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и TGPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.46% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и TGPCX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.
Доходность на риск
TGEIX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
TGEIX
TGPCX
Сравнение TGEIX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.50 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.57 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.91 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и TGPCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и TGPCX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TGPCX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и TGPCX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -21.03% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -4.48% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -20.27% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -20.27% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.28% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.16% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.19% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и TGPCX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.67% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 4.01% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 6.54% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 7.90% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 7.65% | +0.05% |