TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Emerging Markets Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) показал доход в -1.32% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGEIX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TGEIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 31 дек. 2003 г. с доходностью -21.6%.

TCW Emerging Markets Income Fund: годовая альфа составляет 5.01%, бета — 0.14, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 02.06.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.66%) было выше, чем в снижении (44.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TGEIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TGEIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TCW Emerging Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Emerging Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TCW Emerging Markets Income Fund показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка TCW Emerging Markets Income Fund составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.