PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87234N7654

CUSIP

87234N765

Эмитент

TCW

Дата выпуска

28 мая 1998 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TGEIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

Популярные сравнения:
TGEIX с ARGT
Популярные сравнения:
TGEIX с ARGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) показал доход в 2.65% с начала года и 7.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGEIX составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGEIX

С начала года

2.65%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.20%

1 год

7.51%

3 года

5.26%

5 лет

2.55%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%1.72%-1.46%-0.74%1.09%2.65%
2024-1.10%1.09%2.35%-1.71%1.89%0.31%2.02%2.01%2.28%-1.88%1.41%-1.41%7.33%
20233.78%-2.27%0.63%0.63%-1.18%2.30%2.26%-1.96%-2.33%-0.73%5.79%5.04%12.14%
2022-2.62%-5.12%0.23%-5.88%0.21%-7.17%3.21%-1.18%-7.70%0.23%7.67%0.09%-17.56%
2021-1.23%-2.24%-1.57%2.42%1.01%0.40%0.01%0.99%-3.04%-0.50%-3.06%1.83%-5.05%
20201.44%-1.97%-18.77%3.17%7.56%4.65%4.56%1.19%-2.20%0.13%5.46%2.58%5.14%
20195.22%1.29%1.04%0.44%-0.54%4.30%1.28%-0.86%-0.17%0.80%-0.83%3.06%15.86%
20180.64%-1.82%-0.11%-1.32%-1.75%-1.70%2.95%-2.83%2.20%-2.23%-1.13%0.97%-6.13%
20171.80%2.39%0.43%1.75%0.31%-0.52%1.26%1.97%0.20%0.08%0.14%1.08%11.40%
2016-0.80%1.76%3.61%2.72%0.04%3.72%1.94%2.28%0.81%-0.62%-3.72%1.88%14.23%
2015-0.93%0.82%-0.19%1.96%-0.44%-1.69%0.19%-1.22%-1.70%2.67%-0.13%-1.73%-2.47%
2014-1.49%3.10%0.77%0.65%3.11%0.97%-0.40%0.40%-2.24%1.36%-1.34%-3.86%0.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGEIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGEIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Emerging Markets Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Emerging Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.43$0.34$0.31$0.38$0.34$0.42$0.36$0.47$0.42$0.40$0.42

Дивидендный доход

6.38%6.67%5.26%5.04%4.90%4.01%4.92%4.63%5.47%5.16%5.33%5.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Emerging Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.42
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.36
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.47
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Emerging Markets Income Fund показал максимальную просадку в 38.53%, зарегистрированную 9 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 681 торговую сессию.

Текущая просадка TCW Emerging Markets Income Fund составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.53%9 окт. 1998 г.19 окт. 1998 г.6818 июн. 2001 г.682
-29.74%5 янв. 2021 г.45421 окт. 2022 г.———
-28.12%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.199
-26.93%9 июн. 2008 г.9827 окт. 2008 г.1294 мая 2009 г.227
-14.05%4 авг. 2011 г.434 окт. 2011 г.9824 февр. 2012 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...