PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с TGVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.47% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGCFXTGEIX с TGLMX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBXTGVOX с AVALX

Сравнение комиссий TGEIX и TGVOX

И TGEIX, и TGVOX имеют комиссию равную 0.85%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.27

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.78

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.76

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.78

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TGVOX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между TGEIX и TGVOX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGVOX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TGVOX в 20.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGVOX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-58.14%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-15.42%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-23.81%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-51.10%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.22%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.35%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.49%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGVOX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.75%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.43%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

20.80%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

19.65%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

22.33%

-14.63%