Сравнение TGVOX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.07% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и VMFVX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
TGVOX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
TGVOX
VMFVX
Сравнение TGVOX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.63 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.03 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.91 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.44 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и VMFVX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и VMFVX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -45.79% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.52% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -22.46% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -45.79% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.59% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.52% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.84% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и VMFVX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.31% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.35% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 20.59% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.55% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.88% | +0.45% |