PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGPCX по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.46% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIX

Сравнение комиссий TGVOX и TGPCX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.57

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.91

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGPCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGPCX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGPCX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-21.03%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-4.48%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-20.27%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-20.27%

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.28%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-3.16%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.19%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGPCX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.67%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

4.01%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

6.54%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

7.90%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

7.65%

+14.68%