PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с TGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGEIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.98% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGCFX

Сравнение комиссий TGLMX и TGEIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.10

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.99

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.18

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

9.21

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.10

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между TGLMX и TGEIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGEIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TGEIX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGEIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-46.33%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.70%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-29.53%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-29.74%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.70%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.28%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGEIX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.11%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.96%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.58%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

7.70%

-2.13%