PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGDVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGDVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 1.52% против 11.06% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Сравнение комиссий TGLMX и TGDVX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.


Доходность на риск

TGLMX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXTGDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.51

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

6.22

-1.21

TGLMX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGDVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGLMX и TGDVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGDVX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности TGDVX в 24.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGDVX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGDVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-60.90%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-14.01%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.40%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-42.66%

+20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.67%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.19%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.24%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGDVX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.73%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.43%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

18.08%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.84%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

19.38%

-13.81%