PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с DLFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и DLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и DLFNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
-0.99%7.28%2.77%6.18%-13.08%-0.50%5.25%7.82%-0.27%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DLFNX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям DLFNX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.83% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

DLFNX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.19%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

DoubleLine Core Fixed Income Fund

Сравнение комиссий TGLMX и DLFNX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DLFNX в 0.73%.


Доходность на риск

TGLMX vs. DLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

DLFNX
Ранг доходности на риск DLFNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLFNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLFNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLFNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLFNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLFNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c DLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXDLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.87

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.25

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.26

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.13

+0.88

TGLMX vs. DLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLFNX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и DLFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXDLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGLMX и DLFNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и DLFNX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DLFNX в 4.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.17%4.62%4.96%4.41%3.72%2.87%2.92%3.17%3.10%2.65%2.71%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и DLFNX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки DLFNX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и DLFNX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXDLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-17.33%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.86%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.33%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-17.33%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.55%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.74%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и DLFNX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXDLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.36%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.93%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.20%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.27%

+1.30%