Сравнение TGLMX с DLFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и DLFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и DLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DLFNX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям DLFNX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.83% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и DLFNX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DLFNX в 0.73%.
Доходность на риск
TGLMX vs. DLFNX — Ранг доходности на риск
TGLMX
DLFNX
Сравнение TGLMX c DLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | DLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.13 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и DLFNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и DLFNX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DLFNX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и DLFNX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки DLFNX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и DLFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -17.33% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.86% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -17.33% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -17.33% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.55% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.74% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.87% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и DLFNX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.36% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.93% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.20% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.27% | +1.30% |