Сравнение TGLMX с ACGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AB Income Fund (ACGYX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и ACGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и ACGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
ACGYX AB Income Fund | -0.77% | 7.86% | 2.07% | 6.16% | -15.45% | -1.30% | 6.88% | 11.25% | -1.21% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
ACGYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и ACGYX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACGYX в 0.54%.
Доходность на риск
TGLMX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск
TGLMX
ACGYX
Сравнение TGLMX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | ACGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.08 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и ACGYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и ACGYX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности ACGYX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
ACGYX AB Income Fund | 4.60% | 5.02% | 5.38% | 4.04% | 3.99% | 2.95% | 3.80% | 4.50% | 4.54% | 5.84% | 3.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и ACGYX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и ACGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -21.58% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.36% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.58% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -3.54% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.45% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и ACGYX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AB Income Fund (ACGYX) имеют волатильность 1.77% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.70% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.71% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.45% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.44% | +0.13% |