Сравнение TGLMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.52% против 13.69% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и VTI
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TGLMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TGLMX
VTI
Сравнение TGLMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.30 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и VTI составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и VTI
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и VTI
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -55.45% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -12.30% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.36% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -35.00% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.54% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.08% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.60% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и VTI
Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.48% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 9.75% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 19.02% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.41% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 18.29% | -12.72% |