Сравнение TGLMX с PTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLMX или PTSAX.
Корреляция
Корреляция между TGLMX и PTSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и PTSAX
Основные характеристики
TGLMX:
0.64
PTSAX:
0.73
TGLMX:
0.95
PTSAX:
1.06
TGLMX:
1.11
PTSAX:
1.13
TGLMX:
0.25
PTSAX:
0.24
TGLMX:
1.59
PTSAX:
2.06
TGLMX:
2.72%
PTSAX:
1.90%
TGLMX:
6.74%
PTSAX:
5.42%
TGLMX:
-22.65%
PTSAX:
-22.32%
TGLMX:
-11.35%
PTSAX:
-11.05%
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 0.96% соответственно.
TGLMX
1.04%
2.37%
-0.87%
4.85%
-1.12%
0.72%
PTSAX
0.93%
2.14%
-0.07%
4.34%
-1.09%
0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и PTSAX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGLMX и PTSAX
TGLMX
PTSAX
Сравнение TGLMX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и PTSAX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности PTSAX в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.64% | 6.54% | 6.17% | 3.33% | 2.14% | 2.73% | 4.07% | 3.57% | 2.92% | 2.56% | 2.23% | 2.40% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.88% | 3.57% | 4.41% | 2.17% | 2.55% | 3.49% | 2.56% | 2.05% | 2.89% | 3.16% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и PTSAX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке PTSAX в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и PTSAX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.