PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.83% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCTTGLMX с GIBIX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBXPTSAX с HOBIX

Сравнение комиссий TGLMX и PTSAX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.54

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.10

-0.70

Корреляция

Корреляция между TGLMX и PTSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и PTSAX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и PTSAX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-21.12%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.63%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.12%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-21.12%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.47%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.21%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и PTSAX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.84%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.05%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.06%

+0.51%