PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLMX с PTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.51%/yr vs 1.82%/yr for PTSAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for PTSAX.

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.82% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.51%

PTSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.79%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLMX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.99%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.25%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Correlation

The correlation between TGLMX and PTSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.74

The correlation between TGLMX and PTSAX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYXTGLMX с TGEIX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIXPTSAX с PONPX

Доходность на риск

TGLMX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXPTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.18

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.80

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

5.43

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.10

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и PTSAX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLMXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-21.12%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.62%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-6.23%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.12%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-21.12%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.47%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и PTSAX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.44%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLMXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.35%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.39%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.11%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

5.09%

+0.50%

Сравнение комиссий TGLMX и PTSAX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и PTSAX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PTSAX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.96%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.76%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TGLMX and PTSAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSAX has higher volatility (1.64%) compared to TGLMX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs PTSAX's -21.12%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLMX и PTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор