Сравнение TGLMX с TGHYX
TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TGLMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TCW, while TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for TGHYX.
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и TGHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.51%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLMX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.99% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Correlation
The correlation between TGLMX and TGHYX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.13 |
The correlation between TGLMX and TGHYX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLMX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGLMX
TGHYX
Сравнение TGLMX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и TGHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLMX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и TGHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLMX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | — | — |
Сравнение комиссий TGLMX и TGHYX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGHYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и TGHYX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.76% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
TGLMX and TGHYX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGLMX и TGHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор