PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGVOX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.14% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Select Equities Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX

Сравнение комиссий TGVOX и TGCEX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.33

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.66

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.37

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.14

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.33

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGCEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGCEX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGCEX в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGCEX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-63.61%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-20.31%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-42.96%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-42.96%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-17.53%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-16.74%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.55%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) составляет 5.75%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.76%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.01%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.57%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

23.15%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.50%

-0.17%