PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGCFX по среднегодовой доходности: 14.14% против 1.65% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGVOX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX

Сравнение комиссий TGCEX и TGCFX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.83

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.20

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.48

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.88

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TGCFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TGCFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGCFX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGCFX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-19.37%

-44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-2.79%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-19.37%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-19.37%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-3.51%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-3.61%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.07%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGCFX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.76%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

2.80%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

4.65%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

6.52%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

5.20%

+17.30%