PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Select Equities Fund (TGCEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Select Equities Fund (TGCEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87234N3026

CUSIP

87234N302

Эмитент

TCW

Дата выпуска

26 февр. 1993 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TGCEX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Популярные сравнения:
TGCEX с VOO
Популярные сравнения:
TGCEX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Select Equities Fund (TGCEX) показал доход в 2.86% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGCEX составила 14.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

TGCEX

С начала года

2.86%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

0.59%

1 год

18.87%

3 года

20.02%

5 лет

14.24%

10 лет

14.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-3.59%-8.99%2.50%10.37%2.86%
20245.18%6.06%1.77%-5.29%5.13%7.95%-3.39%3.01%1.90%0.75%7.15%-2.21%30.65%
202310.41%-2.87%6.22%1.39%5.19%5.84%3.58%-1.19%-5.83%-1.82%13.56%4.46%44.34%
2022-10.66%-5.81%2.26%-14.53%-3.13%-6.82%10.22%-5.05%-10.89%5.44%4.58%-6.98%-36.51%
2021-2.57%2.41%0.51%8.81%-1.16%7.83%3.59%4.36%-5.82%6.61%-0.36%0.05%25.84%
20203.71%-4.60%-10.69%15.42%8.82%4.20%6.32%8.27%-3.86%-2.07%10.17%0.89%39.32%
201910.86%3.72%3.63%5.42%-4.93%5.83%0.80%-1.83%-1.06%2.37%4.78%2.49%36.02%
20187.78%-2.20%-1.14%2.54%3.87%0.98%2.68%5.44%0.10%-10.40%2.40%-8.09%2.42%
20175.44%4.12%2.57%3.30%1.96%0.25%3.83%1.54%0.47%1.91%2.86%0.62%32.85%
2016-9.86%-2.99%5.28%-0.08%2.73%-1.46%6.45%-0.84%-0.52%-3.05%-2.38%-0.65%-8.06%
2015-2.35%6.96%-1.20%0.44%0.66%0.55%8.18%-6.83%-3.16%9.98%0.20%-0.63%12.12%
2014-2.57%6.38%-4.35%-3.51%2.56%3.99%-2.17%5.19%-2.79%3.57%1.72%0.00%7.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGCEX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGCEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Select Equities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Select Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.78 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.78$4.78$3.28$4.20$5.08$2.52$2.47$3.64$6.58$1.58$2.07$0.85

Дивидендный доход

15.27%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Select Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.78$4.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.20$4.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.08$5.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$2.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$2.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64$3.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.58$6.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2014$0.85$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Select Equities Fund показал максимальную просадку в 62.68%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2369 торговых сессий.

Текущая просадка TCW Select Equities Fund составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.68%17 июл. 2000 г.5589 окт. 2002 г.236913 мар. 2012 г.2927
-42.96%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
-30.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-25.72%9 окт. 1998 г.19 окт. 1998 г.3224 нояб. 1998 г.33
-22.62%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...