PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TGCEX – 14.14% и акции VOO – 14.14%.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGVOX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TGCEX и VOO

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TGCEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.01

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.55

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

7.31

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между TGCEX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и VOO

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и VOO

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-33.99%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-11.98%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-24.52%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-33.99%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-5.55%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-3.72%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.55%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и VOO

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.34%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.47%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

18.11%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

16.82%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.99%

+4.51%