Сравнение TGCEX с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCEX и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCEX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | -10.91% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -0.88% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCEX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у TGEIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 14.24% против 4.05% соответственно.
TGCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.24%
TGEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCEX и TGEIX
TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.
Доходность на риск
TGCEX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGCEX
TGEIX
Сравнение TGCEX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCEX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.15 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 3.08 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.27 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.11 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCEX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.15 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TGCEX и TGEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCEX и TGEIX
Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности TGEIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.12% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.82% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TGCEX и TGEIX
Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCEX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -46.33% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -4.70% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -29.53% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -29.74% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -4.14% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -7.28% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.17% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCEX и TGEIX
TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCEX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 1.89% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 3.17% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 4.99% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 6.58% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 7.70% | +14.80% |