Сравнение TGCEX с TGPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).
TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCEX и TGPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCEX и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGPCX по среднегодовой доходности: 14.14% против 5.46% соответственно.
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCEX и TGPCX
TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.
Доходность на риск
TGCEX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
TGCEX
TGPCX
Сравнение TGCEX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCEX | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.05 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.50 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 5.91 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCEX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TGCEX и TGPCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCEX и TGPCX
Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TGPCX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGCEX и TGPCX
Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCEX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -21.03% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -4.48% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -20.27% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -20.27% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -3.28% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -3.16% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 1.19% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCEX и TGPCX
TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCEX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.67% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 4.01% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 6.54% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 7.90% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 7.65% | +14.85% |