PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%

Доходность по периодам

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGVOX
Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGLMXTGHYX с TGVOXTGHYX с PIAMX

Сравнение комиссий TGCEX и TGHYX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TGHYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TGHYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGHYX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGHYX

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGHYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

—

—