PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGCEX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund
-14.71%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 2.45% соответственно.


TGCEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-16.07%
1 год
3.90%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.26%
10 лет*
13.75%

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Select Equities Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Сравнение комиссий TGCEX и TGWIX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGWIX в 0.85%.


Доходность на риск

TGCEX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 77
Ранг коэф-та Мартина

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGCEXTGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.76

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.52

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.68

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.60

-7.42

TGCEX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGCEXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.76

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.21

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TGWIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGWIX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности TGWIX в 5.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund
14.75%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGWIX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGCEXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-31.56%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-7.64%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-26.94%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-28.28%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-7.64%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-11.59%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.69%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGWIX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGCEXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.39%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

5.70%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

7.40%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

8.25%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

9.02%

+13.46%